FX-1-Minute-Data
FX-1-Minute-Data 是一个专注于金融历史数据的开源项目,旨在为量化分析和回测提供高质量的基础设施。它汇集了自 2000 年以来超过 66 种外汇货币对、原油(如 WTI 和布伦特)以及全球主要股票指数(如标普 500、纳斯达克 100)的分钟级行情数据,同时也支持更精细的 Tick 级数据获取。
在金融建模中,获取长周期、高频率且格式统一的历史数据往往耗时费力且成本高昂。FX-1-Minute-Data 通过提供免费的批量下载链接和简易的 Python API,极大地降低了数据获取门槛。用户只需几行代码即可按需提取特定年份、交易对及时间粒度的数据,并自动处理为标准的 CSV 格式,省去了繁琐的数据清洗工作。
该项目特别适合量化交易开发者、金融研究人员以及数据科学家使用。其技术亮点在于数据源的权威性与持续性(源自 histdata.com 并定期更新),以及灵活的兼容性——支持导出为 Generic ASCII、MetaTrader、NinjaTrader 等多种平台格式,方便直接接入不同的交易系统进行策略验证。无论是构建高频交易模型还是进行宏观市场趋势研究,FX-1-Minute-Data 都能提供坚实可靠的数据支撑。
使用场景
某量化交易团队正在开发一套基于高频波动的外汇套利策略,急需清洗后的历史分钟级数据来训练模型并回测过去十年的表现。
没有 FX-1-Minute-Data 时
- 数据获取极其繁琐:开发人员需要手动访问多个金融数据网站,逐个下载不同货币对(如 EUR/USD, GBP/JPY)的 CSV 文件,耗时数天且容易遗漏。
- 格式混乱难以统一:源数据来自不同平台(如 NinjaTrader、MetaTrader),时间戳格式、时区定义(是否包含夏令时)及列名各不相同,清洗代码复杂且易出错。
- 关键资产覆盖不足:除了主流外汇对,策略所需的原油(WTI/Brent)和全球股指(如标普 500、日经 225)数据分散在不同源头,难以在同一时间轴上对齐分析。
- 回测可信度低:由于缺乏连续的 Tick 数据或存在未被标记的数据缺口,导致回测结果出现“未来函数”偏差,实盘表现与测试严重不符。
使用 FX-1-Minute-Data 后
- 一键自动化下载:通过简单的 Python 脚本(
pip install histdata),即可在 10 分钟内批量拉取 2000 年至今所有 66+ 外汇对及商品指数的 1 分钟数据,效率提升百倍。 - 标准化数据交付:工具自动将数据转换为统一的 Generic ASCII 格式,固定为 EST 时区且不含夏令时干扰,列结构清晰(开盘/最高/最低/收盘/成交量),无需额外清洗。
- 多资产类别整合:同一套 API 即可获取外汇、原油及全球主要股指数据,确保多资产相关性分析在同一时间基准下进行,大幅简化特征工程。
- 高精度回测支持:提供详细的状态报告(含数据缺口元数据)及 Tick 级别数据选项,帮助团队精准识别数据断点,显著提升了策略回测的真实性和鲁棒性。
FX-1-Minute-Data 将原本需要数周的数据筹备工作压缩至小时级,让量化团队能专注于策略逻辑本身而非数据清洗。
运行环境要求
- 未说明 (跨平台,依赖 Python 环境)
不需要 GPU
未说明 (下载完整数据集需处理约 3GB 压缩文件,建议预留足够内存解压)

快速开始
外汇1分钟数据集(包含原油和股票指数,如标普500)
来自 histdata.com 的 API 和数据集下载。API 还提供分笔数据。
如需更广泛的帮助和支持,请查看此项目:[https://github.com/dmidlo/histdata.com-tools]。
下载数据集
您也可以自行重新下载最新完整数据集:
pip install -r requirements.txt
python download_all_fx_data.py
在高速网络环境下,预计耗时约10分钟。
API
pip install histdata
示例
from histdata import download_hist_data as dl
from histdata.api import Platform as P, TimeFrame as TF
- 下载2019年6月的分笔数据:
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.GENERIC_ASCII, time_frame=TF.TICK_DATA)
- 其他可能的调用:
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_LAST)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_ASK)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_BID)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.ONE_MINUTE)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.GENERIC_ASCII, time_frame=TF.TICK_DATA)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.EXCEL, time_frame=TF.ONE_MINUTE)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.META_TRADER, time_frame=TF.ONE_MINUTE)
dl(year='2019', month='6', pair='eurusd', platform=P.META_STOCK, time_frame=TF.ONE_MINUTE)
dl(year='2018', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_LAST)
dl(year='2018', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_ASK)
dl(year='2018', month='6', pair='eurusd', platform=P.NINJA_TRADER, time_frame=TF.TICK_DATA_BID)
数据说明
本仓库包含:
- 自2000年以来的所有外汇价格(1分钟数据),采用通用ASCII格式。
- 超过66对货币组合
- 包含部分大宗商品:
- WTI/USD = 西德克萨斯中质原油(美元计价)
- BCO/USD = 布伦特原油(美元计价)
- 包含部分指数:
- SPX/USD = 标普500指数(美元计价)
- JPX/JPY = 日经225指数(日元计价)
- NSX/USD = 纳斯达克100指数(美元计价)
- FRX/EUR = 法国CAC 40指数(欧元计价)
- UDX/USD = 美元指数(美元计价)
- UKX/GBP = 富时100指数(英镑计价)
- GRX/EUR = 德国DAX 30指数(欧元计价)
- AUX/AUD = 澳大利亚ASX 200指数(澳元计价)
- HKX/HKD = 恒生指数(港元计价)
- TX/EUR = 欧洲斯托克50指数(欧元计价)
- 一组用于自行下载历史价格的函数。
所有数据均来自:http://www.histdata.com/
数据集中每个文件均为压缩包,包含:
- 一个CSV文件(分号分隔)。
- 一份状态报告(包含一些元数据,如数据缺失情况)。
每个CSV文件的格式如下:
20120201 000000;1.306600;1.306600;1.306560;1.306560;0
20120201 000100;1.306570;1.306570;1.306470;1.306560;0
20120201 000200;1.306520;1.306560;1.306520;1.306560;0
20120201 000300;1.306610;1.306610;1.306450;1.306450;0
20120201 000400;1.306470;1.306540;1.306470;1.306520;0
[...]
CSV文件中不包含表头,其内容为:
时间戳;K线开盘买入报价;K线最高买入报价;K线最低买入报价;K线收盘买入报价;成交量
时间戳
格式:
YYYYMMDD HHMMSS
说明:
- YYYY – 年份
- MM – 月份(01至12)
- DD – 日期
- HH – 小时(24小时制)
- MM – 分钟
- SS – 秒,此处始终为00
时区:美国东部标准时间(EST),不含夏令时调整。
开盘买入报价
该1分钟区间内的首次买入报价。
最高买入报价
该1分钟区间内的最高买入报价。
最低买入报价
该1分钟区间内的最低买入报价。
收盘买入报价
该1分钟区间内的最后一次买入报价。
成交量
以手数表示。看起来总是0。
常见问题
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